[자동매매] 백테스트가 거짓말할 때

자동매매 봇

예전 글에서 개인적인 사리사욕(?)을 목표로 자동투자 모델을 만들 거라고 했었는데, 진짜 만들었다. 지금 몇 개 돌리고 있다.

어떻게 만들었는지는 비밀이다. 내 돈이 걸려 있어서…

만드는 건 AI랑 같이 했다. AI한테 코드를 짜달라고 하고, 나는 결과가 맞는지 계속 의심하는 역할.

수익률이 너무 좋았다

백테스트를 돌렸더니 수익률이 말도 안 되게 높게 나왔다.

이 숫자대로면 벌써 부자가 됐어야 한다. 좋은 숫자가 나오면 기뻐해야 하는데 이건 그냥 무서웠다.

범인

하나씩 뜯어보니까 백테스트 안에서만 가능한 거래들이 섞여 있었다. 컴퓨터 안에서는 원하는 가격에 척척 사고팔 수 있는데, 실제 시장에서는 그 가격에 체결이 안 되는 거래들.

그걸 걸러내고 다시 돌리니까 수익률이 확 줄었다. 아쉽지만 이게 진짜 숫자다. 오히려 마음이 편해졌다.

느낀 점

AI가 짜준 코드는 잘 돌아간다. 문제는 잘 돌아가는데 틀릴 수 있다는 거다.

결과가 좋아 보일수록 먼저 의심해야 한다. 이번에 제일 크게 배운 건 이거다.